Lochhead est arrivé à Old Trafford dans le cadre d’un échange avec Tommy Miller + 530£ depuis Hearth of Midlothian. Il a joué un rôle important en attaque au début des années 20s jusqu’à 1925. Débutant en août 1921, il inscrit son premier but en septembre lors d’une défaite 2-3 sur la pelouse de Preston North End. En 1923-1924, il termine meilleur buteur de l’équipe avec ses 14 buts TCC dans une saison où Manchester United se classe à une médiocre 14e place en championnat. Entre 1922 et 1925, il a inscrit pas moins de 40 réalisations en League Division One, montrant ainsi une très belle régularité face au but. Malgré qu’il ait joué un rôle majeur dans l’équipe, Arthur Lochhead est finalement vendu à Leicester City en octobre 1925 pour 3300£. Chez les Foxes, il deviendra l’un des attaquants les plus marquants de leur histoire.