Recruté par Mangnall en début de saison 1906-1907, Manchester United a dû payer 500£ pour obtenir les services de Menzies qui évoluait à Heart of Midlothian. Titulaire dès son arrivée et buteur lors de son premier match, il est ensuite mis en concurrence avec un certain Sandy Turnbull fraîchement arrivé et qui était bien meilleur que lui. Avec un temps de jeu totalement réduit, il sera vendu à Luton Town en septembre 1907.